Bâle IV, une ombre pour les crédits ?

Un intervenant à ce sujet

Voir changer la régulation relative aux crédits immobiliers était bien l’une des plus grandes craintes de l’année 2016 pour le financement de l’économie en France. Un changement qui aurait forcé les banques à prêter moins ou bien à appliquer des frais plus importants. Mais ce que toutes les banques européennes appréhendaient depuis le début des discussions n’est apparemment plus une menace aujourd’hui.

L’angoisse diminue pour les banques européennes

C’est à Santiago, capitale du Chili, qu’ont eu lieu lundi et mardi les négociations bancaires les plus attendues de l’année. Réunissant les autorités financières du comité de Bâle, comprenant 27 pays au total, ces discussions ont pour objectif de réviser la façon dont les banques calculent les risques présents à leur bilan. Et depuis quelques mois, les pays européens grinçaient des dents quant à ces négociations financières, mais la France et l’Allemagne, principaux concernés, peuvent maintenant s’apaiser.

Surnommées Bâle IV par les banques, ces discussions qui ont eu lieu au cours des mois derniers visaient à réformer les modèles européens afin d’éviter des incohérences d’une banque à l’autre, mais c’est finalement le modèle américain qui devrait se voir réformé afin de se rapprocher du nôtre.

Deux manières de calculer

La ligne de mir de ces discussions est donc la manière utilisée par les banques afin de mesurer leur risque de crédit. On distingue d’une part le système européen, un modèle dit interne, et la méthode américaine, dite standard.

Le modèle interne permet aux banques européennes d’évaluer elles-mêmes les prêts selon leur propre technique, qui sera ensuite validée par le régulateur. La méthode standard, quant à elle, utilise des paramètres de calcul identiques pour tous, ceux-ci étant prédéfinis par le régulateur.

Le modèle interne est donc a priori plus sujet à des incohérences entres banques, mais c’est malgré tout le modèle US qui risque d’être révisé pour s’inspirer du modèle européen.

Introduction possible de planchers

En revanche, les États-Unis, qui militent pour l’instauration d’un niveau minimum de fonds propres, dit plancher, risquent de gagner ce combat. Ce plancher serait un minimum en dessous duquel aucune banque ne pourrait descendre.

Cette mesure risque bel et bien de prendre effet avec le reste des autres mesures, mais elle doit encore recevoir la validation du conseil des gouverneurs en janvier prochain. D’autre part, le reste des décisions de Bâle IV est encore en cours de négociation et paraît encore bien flou.

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